PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Siemens Aktiengesellschaft (1SIE.MI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

СекторIndustrials
ОтрасльSpecialty Industrial Machinery

Основные показатели

Рыночная капитализация€135.11B
Прибыль на акцию (12 мес.)€9.97
Цена/прибыль17.16
PEG коэффициент1.96
Годовой диапазон€116.58 - €191.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Siemens Aktiengesellschaft

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Siemens Aktiengesellschaft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
-6.08%
7.87%
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Siemens Aktiengesellschaft показал доход в 6.28% с начала года и 25.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Siemens Aktiengesellschaft составила 10.45%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.28%18.42%
1 месяц0.64%2.28%
6 месяцев-6.08%9.95%
1 год25.65%25.31%
5 лет (среднегодовая)19.08%14.08%
10 лет (среднегодовая)10.45%10.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1SIE.MI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.05%12.89%-3.45%-0.35%-0.28%-0.76%-2.77%6.28%
202310.39%4.06%2.87%-0.35%2.84%0.30%1.42%-10.23%-2.55%-8.06%23.22%7.09%30.75%
2022-7.88%-7.84%0.57%-6.76%4.83%-20.83%10.87%-6.01%-0.47%9.89%17.89%-0.82%-11.96%
20218.51%2.47%9.50%0.00%-5.29%0.89%-1.52%6.21%1.08%-1.03%1.50%6.65%31.76%
2020-4.49%-14.51%-16.78%10.36%17.14%5.52%3.50%7.19%4.22%-8.08%12.49%4.97%16.34%
20190.64%0.88%-0.30%11.24%-4.99%3.58%-5.62%-8.16%8.35%4.97%12.93%0.09%23.46%
20182.69%-8.59%-4.03%1.27%5.40%2.33%6.31%-7.17%-1.46%-7.52%0.29%-3.95%-14.76%
20170.78%8.24%3.83%3.69%-3.64%-5.19%-4.73%-4.35%8.19%4.12%-6.87%3.21%5.88%
20162.00%-4.28%11.03%-1.72%6.17%-5.71%6.06%10.70%-3.90%-0.19%3.68%8.22%34.75%
20150.60%7.28%1.16%-2.78%-1.64%-5.56%6.77%-9.28%-8.98%14.11%7.82%-9.18%-2.87%
2014-3.55%2.56%1.56%-2.72%2.53%-0.72%-3.10%1.44%-0.21%-5.27%6.07%0.05%-1.90%
20132.84%-2.52%5.80%-5.60%3.53%-4.57%4.02%-0.92%10.41%5.22%4.48%2.30%26.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1SIE.MI среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 1SIE.MI, с текущим значением в 7777
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Ранг коэф-та Шарпа 1SIE.MI, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1SIE.MI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1SIE.MI, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1SIE.MI, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1SIE.MI, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Siemens Aktiengesellschaft (1SIE.MI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


1SIE.MI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1SIE.MI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1SIE.MI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1SIE.MI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1SIE.MI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1SIE.MI, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.004.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.009.33

Коэффициент Шарпа

Siemens Aktiengesellschaft на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
1.15
1.94
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Siemens Aktiengesellschaft за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €4.70 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€4.70€4.25€4.00€3.50€14.91€3.80€3.70€3.60€3.60€3.30€3.00€3.00

Дивидендный доход

2.76%2.58%3.08%2.31%12.61%3.25%3.76%3.03%3.11%3.69%3.15%2.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Siemens Aktiengesellschaft. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024€0.00€4.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.70
2023€0.00€4.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.25
2022€0.00€4.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€4.00
2021€0.00€3.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.50
2020€0.00€3.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€11.01€0.00€0.00€0.00€14.91
2019€3.80€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.80
2018€0.00€3.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.70
2017€0.00€3.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.60
2016€3.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.60
2015€3.30€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.30
2014€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00
2013€3.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У Siemens Aktiengesellschaft дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%46.3%
У Siemens Aktiengesellschaft коэффициент выплат составляет 46.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Siemens Aktiengesellschaft находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-9.33%
-1.73%
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Siemens Aktiengesellschaft показал максимальную просадку в 67.44%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1269 торговых сессий.

Текущая просадка Siemens Aktiengesellschaft составляет 9.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.44%10 июл. 2007 г.33027 окт. 2008 г.126923 окт. 2013 г.1599
-49.84%26 апр. 2017 г.73319 мар. 2020 г.11126 авг. 2020 г.844
-38.72%6 янв. 2022 г.1275 июл. 2022 г.1748 мар. 2023 г.301
-27.39%19 июн. 2023 г.9327 окт. 2023 г.3415 дек. 2023 г.127
-26.04%17 мар. 2015 г.13524 сент. 2015 г.2205 авг. 2016 г.355

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Siemens Aktiengesellschaft составляет 6.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugust
6.97%
6.16%
1SIE.MI (Siemens Aktiengesellschaft)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Siemens Aktiengesellschaft в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Siemens Aktiengesellschaft по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.


PE Ratio
100.0200.0300.017.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 1SIE.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у 1SIE.MI значение P/E равно 17.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 1SIE.MI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у 1SIE.MI значение PEG равно 2.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Siemens Aktiengesellschaft.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию