Сравнение DCHYX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
DCHYX управляется Dunham. Фонд был запущен 1 июл. 2005 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DCHYX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCHYX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | -1.31% | 6.74% | 5.42% | 13.87% | -10.93% | 4.22% | 6.92% | 13.64% | -4.88% | 5.92% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DCHYX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции DCHYX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.88% соответственно.
DCHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.52%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCHYX и PRCPX
DCHYX берет комиссию в 1.92%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
DCHYX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
DCHYX
PRCPX
Сравнение DCHYX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCHYX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 3.49 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 5.55 | -3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.93 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.86 | -3.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 22.46 | -15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 3.49 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.24 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 1.27 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.88 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DCHYX и PRCPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCHYX и PRCPX
Дивидендная доходность DCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCHYX Dunham High Yield Bond Fund | 5.09% | 5.58% | 4.58% | 5.47% | 5.36% | 3.26% | 3.74% | 4.17% | 4.70% | 3.67% | 4.03% | 4.32% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок DCHYX и PRCPX
Максимальная просадка DCHYX за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCHYX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -23.07% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -3.03% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.01% | -14.34% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.26% | -23.07% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.24% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.16% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.66% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCHYX и PRCPX
Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 1.23% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCHYX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 2.48% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 4.12% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 4.79% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 5.45% | -0.31% |