PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCEMX с PDEZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DCEMX (Dunham Emerging Markets Stock Fund) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, DCEMX returned 8.11%/yr vs 11.82%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DCEMX charges 2.03%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCEMX показывает доходность 27.94%, а PDEZX немного ниже – 27.81%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.82% соответственно.

DCEMX

1 день
-5.86%
1 месяц
1.32%
С начала года
27.94%
6 месяцев
28.80%
1 год
48.11%
3 года*
20.93%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.11%

PDEZX

1 день
-6.85%
1 месяц
-0.08%
С начала года
27.81%
6 месяцев
28.79%
1 год
36.89%
3 года*
25.15%
5 лет*
0.38%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCEMX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		27.94%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		27.81%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between DCEMX and PDEZX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2014 г.

0.85

The correlation between DCEMX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCHYXDCEMX с DCINXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCDGXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCREX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с PJFAXPDEZX с IEMFXPDEZX с BEMIX

Доходность на риск

DCEMX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCEMXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.51

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.97

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.92

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

9.46

+3.84

DCEMX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PDEZX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и PDEZX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCEMXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-54.95%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-13.94%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-21.92%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-52.88%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-54.95%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.85%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-20.15%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.29%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и PDEZX

Текущая волатильность для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) составляет 13.70%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCEMXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

14.55%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

24.03%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

26.93%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

24.27%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

22.61%

-4.02%

Сравнение комиссий DCEMX и PDEZX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и PDEZX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности PDEZX в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		1.69%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.73%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DCEMX and PDEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDEZX has higher volatility (14.55%) compared to DCEMX (13.70%). In terms of maximum drawdown, DCEMX dropped -70.65% vs PDEZX's -54.95%.

DCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCEMX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор