Сравнение DCEMX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DCEMX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCEMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 5.33% | 28.90% | 4.84% | 6.16% | -25.20% | -7.30% | 23.89% | 21.88% | -20.99% | 32.42% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DCEMX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 5.81% против 4.15% соответственно.
DCEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 5.81%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCEMX и HLFMX
DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
DCEMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
DCEMX
HLFMX
Сравнение DCEMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCEMX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.85 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.41 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 5.03 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.36 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DCEMX и HLFMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCEMX и HLFMX
Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCEMX Dunham Emerging Markets Stock Fund | 2.06% | 2.17% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 9.47% | 0.00% | 0.26% | 1.00% | 0.38% | 1.27% | 0.00% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DCEMX и HLFMX
Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.65% | -63.95% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -11.09% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -28.37% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.88% | -46.61% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -9.26% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -19.38% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.11% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCEMX и HLFMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCEMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 6.73% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 8.72% | +7.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 12.03% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 10.23% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 11.79% | +6.19% |