PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции DCEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 5.81% против 9.84% соответственно.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DCSVXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVXDCEMX с DAMDX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX

Сравнение комиссий DCEMX и ESCIX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.72

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.58

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.50

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

14.51

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.72

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Корреляция

Корреляция между DCEMX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и ESCIX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и ESCIX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-48.76%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-12.84%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-36.59%

-4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

-48.76%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-0.74%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-13.44%

-12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.49%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и ESCIX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

0.00%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

8.91%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

15.72%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

15.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.64%

+0.34%