PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCEMX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCEMX с EMPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX).

DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DCEMX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCEMX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-19.91%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, DCEMX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у EMPTX с доходностью 2.95%.

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Emerging Markets Stock Fund

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCDGXDCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DCSVXDCEMX с DNAVX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с PCSVX

Сравнение комиссий DCEMX и EMPTX

DCEMX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

DCEMX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCEMX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCEMXEMPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.26

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.84

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.42

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

9.35

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCEMX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCEMX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMPTX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCEMX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCEMXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.33

-0.15

Корреляция

Корреляция между DCEMX и EMPTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCEMX и EMPTX

Дивидендная доходность DCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EMPTX в 1.86%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCEMX и EMPTX

Максимальная просадка DCEMX за все время составила -70.65%, что больше максимальной просадки EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCEMX и EMPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCEMXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.65%

-46.03%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-14.50%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.04%

-41.73%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-11.81%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-18.72%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.94%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DCEMX и EMPTX

Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что DCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCEMXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.66%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

13.96%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

18.98%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

18.90%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

19.24%

-1.26%