Сравнение DCDGX с ETEGX
DCDGX (Dunham Small Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DCDGX returned 13.08%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DCDGX charges 2.83%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности DCDGX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCDGX показывает доходность 19.26%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции DCDGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.17% соответственно.
DCDGX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 13.08%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам DCDGX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 19.26% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between DCDGX and ETEGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г. | 0.88 |
The correlation between DCDGX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCDGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
DCDGX
ETEGX
Сравнение DCDGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCDGX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.15 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -0.34 | +11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCDGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.12 | +1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DCDGX и ETEGX
Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCDGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -67.58% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -13.05% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | -19.98% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.05% | -24.30% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -36.66% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -10.24% | +9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -22.76% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.79% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCDGX и ETEGX
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCDGX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 4.45% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 11.11% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 16.05% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.67% | 18.77% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.78% | 19.84% | +4.94% |
Сравнение комиссий DCDGX и ETEGX
DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCDGX и ETEGX
Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 5.65% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Часто задаваемые вопросы
DCDGX and ETEGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCDGX has higher volatility (6.34%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, DCDGX dropped -56.02% vs ETEGX's -67.58%.
DCDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCDGX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор