PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCCIX с VIDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCCIX с VIDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) and VIDAX (Delaware Tax-Free Idaho Fund) are both mutual funds - DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds, while VIDAX is a Municipal Bonds fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DCCIX returned 10.22%/yr vs 2.37%/yr for VIDAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DCCIX charges 0.81%/yr vs 0.86%/yr for VIDAX.

Доходность

Сравнение доходности DCCIX и VIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VIDAX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции DCCIX превзошли акции VIDAX по среднегодовой доходности: 10.22% против 2.37% соответственно.

DCCIX

1 день
1.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.79%
1 год
25.08%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.22%

VIDAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.05%
3 года*
4.51%
5 лет*
1.03%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCCIX и VIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		12.71%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%
VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund		2.52%3.78%3.68%6.51%-11.90%4.05%4.61%7.72%1.27%5.05%

Correlation

The correlation between DCCIX and VIDAX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

-0.09

The correlation between DCCIX and VIDAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Core Fund

Delaware Tax-Free Idaho Fund

Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с IWMDCCIX с FXAIXDCCIX с VTIDCCIX с VBDCCIX с RERGX
Часто сравнивают с VIDAX:
VIDAX с FSELXVIDAX с DDVIXVIDAX с CXHYXVIDAX с WMGAXVIDAX с OILGXVIDAX с FGNSXVIDAX с DMTFX

Доходность на риск

DCCIX vs. VIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VIDAX
Ранг доходности на риск VIDAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCIX c VIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCCIXVIDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.61

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
4.16

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.88

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

10.34

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCCIX vs. VIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа VIDAX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и VIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCCIXVIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.61

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.07

-0.60

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и VIDAX

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки VIDAX в -17.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и VIDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCCIXVIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-17.08%

-42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-3.13%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-8.68%

-17.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-17.08%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-17.08%

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-2.03%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.87%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и VIDAX

Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCCIXVIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.39%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

2.56%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

3.50%

+13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

5.20%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

4.57%

+17.60%

Сравнение комиссий DCCIX и VIDAX

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии VIDAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и VIDAX

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VIDAX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.91%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund		3.41%4.50%3.81%2.93%3.06%2.34%3.15%3.95%3.57%3.76%3.16%3.17%

Часто задаваемые вопросы

DCCIX and VIDAX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCCIX has higher volatility (4.77%) compared to VIDAX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DCCIX dropped -59.44% vs VIDAX's -17.08%.

VIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCCIX и VIDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор