Сравнение DCCIX с IRSAX
DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - DCCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Delaware Funds, while IRSAX is a REIT fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DCCIX returned 10.14%/yr vs 7.56%/yr for IRSAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCCIX charges 0.81%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.
Доходность
Сравнение доходности DCCIX и IRSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCCIX показывает доходность 11.85%, а IRSAX немного выше – 12.02%. За последние 10 лет акции DCCIX превзошли акции IRSAX по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.56% соответственно.
DCCIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.14%
IRSAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам DCCIX и IRSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 11.85% | 4.59% | 10.27% | 14.65% | -15.94% | 23.23% | 14.81% | 26.04% | -11.82% | 14.06% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 12.02% | 7.28% | 23.62% | 9.53% | -25.47% | 43.57% | -3.51% | 24.13% | -5.69% | 5.29% |
Correlation
The correlation between DCCIX and IRSAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1999 г. | 0.66 |
The correlation between DCCIX and IRSAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCCIX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск
DCCIX
IRSAX
Сравнение DCCIX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCCIX | IRSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.25 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.35 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCCIX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок DCCIX и IRSAX
Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, что меньше максимальной просадки IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и IRSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCCIX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -72.03% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -8.04% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.47% | -16.26% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -37.56% | +10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -40.71% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.26% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -13.24% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.17% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCCIX и IRSAX
Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCCIX | IRSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 3.80% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.38% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 12.91% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 28.57% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 25.61% | -3.44% |
Сравнение комиссий DCCIX и IRSAX
DCCIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCCIX и IRSAX
Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности IRSAX в 22.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCIX Delaware Small Cap Core Fund | 3.94% | 4.40% | 1.18% | 4.17% | 3.82% | 6.35% | 0.40% | 2.03% | 10.74% | 7.97% | 1.11% | 3.11% |
IRSAX Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund | 22.14% | 24.77% | 29.95% | 9.61% | 34.76% | 13.03% | 1.81% | 9.69% | 7.51% | 12.71% | 10.34% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
DCCIX and IRSAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCCIX has higher volatility (4.80%) compared to IRSAX (3.80%). In terms of maximum drawdown, DCCIX dropped -59.44% vs IRSAX's -72.03%.
DCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCCIX и IRSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор