PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с FSMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с FSMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и FSMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и FSMNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.07%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.50%5.30%2.12%7.55%-10.43%1.84%3.45%8.74%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FSMNX с доходностью -0.50%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

FSMNX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.07%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с FSPGXFSMNX с FZROXFSMNX с NPVFSMNX с BMN

Сравнение комиссий DCARX и FSMNX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FSMNX в 0.36%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. FSMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c FSMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXFSMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.95

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.29

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.21

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

4.35

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. FSMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа FSMNX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и FSMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXFSMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.95

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.26

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.56

+0.37

Корреляция

Корреляция между DCARX и FSMNX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и FSMNX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FSMNX в 3.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.36%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и FSMNX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FSMNX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FSMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXFSMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-15.85%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-4.57%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-15.85%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.68%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-3.71%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.27%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и FSMNX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXFSMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.18%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.80%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

4.71%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

4.09%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

4.64%

-1.71%