PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с EMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCARX с EMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) and EMOIX (Eaton Vance Municipal Opportunities Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, DCARX returned 2.57%/yr vs 1.54%/yr for EMOIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DCARX charges 0.26%/yr vs 0.67%/yr for EMOIX.

Доходность

Сравнение доходности DCARX и EMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у EMOIX с доходностью 2.08%.

DCARX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EMOIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.08%
6 месяцев
2.65%
1 год
8.61%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCARX и EMOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		2.22%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
EMOIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund		2.08%6.01%4.17%5.37%-9.57%2.79%4.28%7.17%1.30%1.20%

Correlation

The correlation between DCARX and EMOIX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.24

The correlation between DCARX and EMOIX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Eaton Vance Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с SBDAXDCARX с CFNLXDCARX с TNTIXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFX
Часто сравнивают с EMOIX:
EMOIX с EGLIXEMOIX с FLMIEMOIX с ETGEMOIX с APUSXEMOIX с USMSXEMOIX с EIAMXEMOIX с EIRAX

Доходность на риск

DCARX vs. EMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMOIX
Ранг доходности на риск EMOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c EMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXEMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.99

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.97
4.89

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.76

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.88

3.02

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.14

10.97

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. EMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOIX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и EMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXEMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.99

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.39

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.84

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DCARX и EMOIX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки EMOIX в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и EMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCARXEMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-14.20%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-3.00%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-5.98%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-14.20%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.74%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.82%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и EMOIX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.44%, в то время как у Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCARXEMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

1.23%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

2.24%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

3.03%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

3.99%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.91%

4.08%

-1.17%

Сравнение комиссий DCARX и EMOIX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии EMOIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и EMOIX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EMOIX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.21%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
EMOIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund		3.50%4.41%4.09%2.49%2.66%3.27%2.36%2.76%2.54%2.22%2.50%2.03%

Часто задаваемые вопросы

DCARX and EMOIX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOIX has higher volatility (1.23%) compared to DCARX (0.44%). In terms of maximum drawdown, DCARX dropped -12.27% vs EMOIX's -14.20%.

DCARX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCARX и EMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор