- ISIN
- US27826Y5556
- CUSIP
- 27826Y555
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 30 мая 2011 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMOIX
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции EMOIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,081.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) показал доход в 2.17% с начала года и 9.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMOIX составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EMOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EMOIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 1.51% | -2.20% | 1.36% | 0.64% | 0.17% | 2.17% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 1.45% | -1.51% | -0.06% | -0.51% | 0.85% | -0.68% | 0.95% | 2.94% | 1.53% | 0.38% | 0.21% | 6.01% |
| 2024 | 0.21% | 0.03% | 0.29% | -0.86% | 0.12% | 1.64% | 0.91% | 1.00% | 1.25% | -1.27% | 1.90% | -1.07% | 4.17% |
| 2023 | 2.75% | -1.85% | 1.72% | -0.36% | -0.54% | 0.82% | 0.27% | -1.61% | -2.53% | -1.69% | 6.14% | 2.45% | 5.37% |
| 2022 | -2.49% | -0.65% | -2.80% | -2.70% | 0.56% | -1.89% | 2.18% | -1.78% | -3.26% | -0.87% | 3.93% | 0.01% | -9.57% |
| 2021 | 1.56% | -1.24% | 0.40% | 0.86% | 0.54% | 0.53% | 0.91% | -0.33% | -0.87% | -0.33% | 0.63% | 0.11% | 2.79% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.28%) than losses (12.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 15.28%
- Участие в снижении
- 12.94%
Комиссия
Комиссия EMOIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMOIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Municipal Opportunities Fund (EMOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 13.52 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.51 | $0.46 | $0.28 | $0.29 | $0.41 | $0.30 | $0.34 | $0.30 | $0.27 | $0.29 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.50% | 4.41% | 4.09% | 2.49% | 2.66% | 3.27% | 2.36% | 2.76% | 2.54% | 2.22% | 2.50% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.51 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.46 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.21 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 14.20%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Municipal Opportunities Fund составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.20%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moавг. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -13.43%март 2020 г. | 17d | 8mo 19d | 9mo 6dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.51%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 22d | 11mo 27dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.03%дек. 2016 г. | 3mo | 8mo 3d | 11mo 3dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.21%апр. 2025 г. | 1mo 7d | 4mo 29d | 6mo 6dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| EMOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.20% | -56.78% | +42.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -9.10% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -18.90% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | -25.43% | +11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.20% | -33.92% | +19.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.74% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -10.72% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMOIX
Добавьте Eaton Vance Municipal Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMOIX