PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCARX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCARX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и APUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.15%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.


DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Municipal Real Return Portfolio

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Сравнение комиссий DCARX и APUSX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.


Доходность на риск

DCARX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCARXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.83

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

10.29

-7.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

5.18

-3.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

15.80

-12.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

57.18

-45.02

DCARX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APUSX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCARXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.83

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

1.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.40

-0.47

Корреляция

Корреляция между DCARX и APUSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и APUSX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности APUSX в 2.61%


TTM202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и APUSX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и APUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCARXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-1.64%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.20%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-1.45%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.30%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и APUSX

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DCARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCARXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.10%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.53%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

1.09%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

1.24%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

1.14%

+1.79%