Сравнение DCARX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.15% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и APUSX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
DCARX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
DCARX
APUSX
Сравнение DCARX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.83 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 10.29 | -7.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 5.18 | -3.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 15.80 | -12.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 57.18 | -45.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.83 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и APUSX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и APUSX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и APUSX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -1.64% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -0.20% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -1.45% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.10% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.30% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.06% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и APUSX
DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DCARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.10% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 0.53% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 1.09% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 1.24% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.14% | +1.79% |