PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAM.PA с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCAM.PA с PUST.PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCAM.PA (Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc) and PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - DCAM.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while PUST.PA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, DCAM.PA returned 22.78% vs 37.45% for PUST.PA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DCAM.PA charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for PUST.PA.

Доходность

Сравнение доходности DCAM.PA и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCAM.PA показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью 20.88%.

DCAM.PA

1 день
-0.05%
1 месяц
4.83%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.26%
1 год
22.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUST.PA

1 день
-0.83%
1 месяц
9.29%
С начала года
20.88%
6 месяцев
19.27%
1 год
37.45%
3 года*
24.32%
5 лет*
18.55%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCAM.PA и PUST.PA

2026 (YTD)2025
DCAM.PA
Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc		10.98%15.54%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		20.88%21.97%

Correlation

The correlation between DCAM.PA and PUST.PA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.90

The correlation between DCAM.PA and PUST.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DCAM.PA:
DCAM.PA с EWLD.PADCAM.PA с LQQ.PADCAM.PA с SP5.PADCAM.PA с CSH.PADCAM.PA с PSP5.PADCAM.PA с PAEEM.PADCAM.PA с PE500.PA
Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с MGC

Доходность на риск

DCAM.PA vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAM.PA
Ранг доходности на риск DCAM.PA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAM.PA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAM.PA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAM.PA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAM.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAM.PA c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAM.PAPUST.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.37

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.15

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.66

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

10.77

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAM.PA vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAM.PA на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUST.PA равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAM.PA и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAM.PAPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.04

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DCAM.PA и PUST.PA

Максимальная просадка DCAM.PA за все время составила -15.45%, что меньше максимальной просадки PUST.PA в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAM.PA и PUST.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCAM.PAPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.45%

-31.40%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-10.09%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.83%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.88%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.45%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAM.PA и PUST.PA

Текущая волатильность для Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF Acc (DCAM.PA) составляет 2.63%, в то время как у Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DCAM.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCAM.PAPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.31%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

10.86%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

15.59%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

19.81%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.74%

-4.54%

Сравнение комиссий DCAM.PA и PUST.PA

DCAM.PA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PUST.PA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAM.PA и PUST.PA

Ни DCAM.PA, ни PUST.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DCAM.PA and PUST.PA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DCAM.PA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DCAM.PA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for PUST.PA.

DCAM.PA is categorized as Global Equities, while PUST.PA is Nasdaq-100. DCAM.PA tracks MSCI World Index, while PUST.PA tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.20% for DCAM.PA and 0.30% for PUST.PA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCAM.PA и PUST.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор