PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCAIX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCAIX с TUIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).

DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DCAIX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCAIX и TUIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%6.97%-2.82%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, DCAIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DCAIX превзошли акции TUIFX по среднегодовой доходности: 3.58% против 2.03% соответственно.

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Long/Short Credit Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX
Часто сравнивают с TUIFX:
TUIFX с JUCIXTUIFX с STBNXTUIFX с AFLIXTUIFX с PDINXTUIFX с TTDAXTUIFX с RBSIXTUIFX с APFPX

Сравнение комиссий DCAIX и TUIFX

DCAIX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund

Доходность на риск

DCAIX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCAIX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCAIXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.69

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.55

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.22

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

9.99

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCAIX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCAIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCAIX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCAIXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.69

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.77

-0.52

Корреляция

Корреляция между DCAIX и TUIFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCAIX и TUIFX

Дивидендная доходность DCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности TUIFX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund		4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок DCAIX и TUIFX

Максимальная просадка DCAIX за все время составила -46.34%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCAIX и TUIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCAIXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.34%

-7.37%

-38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.87%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.45%

-7.37%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.53%

-7.37%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.56%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-2.10%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.37%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DCAIX и TUIFX

Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) имеют волатильность 0.48% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCAIXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

1.25%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.17%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

2.62%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

2.70%

+1.37%