PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXW.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - DBXW.DE tracks the MSCI World while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXW.DE returned 12.79%/yr vs 13.66%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBXW.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

DBXW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.66%
3 года*
17.46%
5 лет*
12.79%
10 лет*
12.75%

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		10.90%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%7.68%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%19.17%-11.61%31.66%6.71%

Correlation

The correlation between DBXW.DE and SPP2.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between DBXW.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с IUSD.DEDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

DBXW.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.19

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.05

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.68

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

16.59

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.08

-0.59

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXW.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-21.23%

-32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.87%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-21.23%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-21.23%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.53%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-3.51%

-5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.66%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) составляет 2.60%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXW.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.27%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.26%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

12.55%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.69%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

14.56%

+0.98%

Сравнение комиссий DBXW.DE и SPP2.DE

И DBXW.DE, и SPP2.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и SPP2.DE

Ни DBXW.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DBXW.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXW.DE and SPP2.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

DBXW.DE tracks MSCI World, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор