PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXS.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXS.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXS.DE (Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - DBXS.DE tracks the Solactive Swiss Large Cap Index while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXS.DE returned 9.47%/yr vs 7.17%/yr for ZPRL.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBXS.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) (DBXS.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXS.DE показывает доходность 10.18%, а ZPRL.DE немного выше – 10.26%. За последние 10 лет акции DBXS.DE превзошли акции ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 7.17% соответственно.

DBXS.DE

1 день
0.65%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
9.03%
С начала года
10.18%
1 год
23.16%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.44%
10 лет*
9.47%

ZPRL.DE

1 день
1.13%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.26%
1 год
12.71%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXS.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXS.DE
Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)		10.18%19.12%3.77%10.63%-11.87%28.73%1.61%35.45%-4.24%7.02%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		10.26%18.39%7.42%12.34%-14.65%17.34%-5.26%22.07%-8.17%15.38%

Correlation

The correlation between DBXS.DE and ZPRL.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.58

The correlation between DBXS.DE and ZPRL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXS.DE:
DBXS.DE с XB4A.DEDBXS.DE с DBXI.DEDBXS.DE с EXXX.DEDBXS.DE с S6X0.DEDBXS.DE с AMED.DEDBXS.DE с PRAZ.DEDBXS.DE с PR1E.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с AMEQ.DE

Доходность на риск

DBXS.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXS.DE
Ранг доходности на риск DBXS.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXS.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXS.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXS.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXS.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXS.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) (DBXS.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXS.DEZPRL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.28

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.79

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.64

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

4.75

+1.83

DBXS.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXS.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXS.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXS.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка DBXS.DE за все время составила -48.29%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXS.DE и ZPRL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXS.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.29%

-35.34%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.74%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-9.36%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-23.37%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.14%

-35.34%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-5.32%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.67%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXS.DE и ZPRL.DE

Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) (DBXS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что DBXS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXS.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

2.78%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.49%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

9.87%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

11.97%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

13.38%

+0.61%

Сравнение комиссий DBXS.DE и ZPRL.DE

И DBXS.DE, и ZPRL.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXS.DE и ZPRL.DE

Дивидендная доходность DBXS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXS.DE
Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist)		1.38%1.52%1.63%1.76%3.25%1.20%1.59%1.21%2.35%1.32%1.06%1.25%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBXS.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXS.DE and ZPRL.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

DBXS.DE tracks Solactive Swiss Large Cap Index, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXS.DE и ZPRL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор