Сравнение DBXF.DE с VAGT.DE
DBXF.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - DBXF.DE tracks the iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBXF.DE returned -0.75%/yr vs 2.13%/yr for VAGT.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. DBXF.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXF.DE и VAGT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXF.DE показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 2.49%.
DBXF.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.28%
- С начала года
- -0.97%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.61%
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXF.DE и VAGT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBXF.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) | -0.97% | -5.38% | -0.73% | 9.39% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.49% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
Correlation
The correlation between DBXF.DE and VAGT.DE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between DBXF.DE and VAGT.DE has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXF.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск
DBXF.DE
VAGT.DE
Сравнение DBXF.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXF.DE | VAGT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.12 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.88 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXF.DE и VAGT.DE
Максимальная просадка DBXF.DE за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXF.DE и VAGT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXF.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -11.03% | -32.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -4.00% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -11.03% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -5.91% | -31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -5.06% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.56% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXF.DE и VAGT.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что DBXF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXF.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.23% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 3.81% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 5.46% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 7.26% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 7.26% | +4.20% |
Сравнение комиссий DBXF.DE и VAGT.DE
DBXF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXF.DE и VAGT.DE
Ни DBXF.DE, ни VAGT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBXF.DE and VAGT.DE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DBXF.DE.
DBXF.DE tracks iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for DBXF.DE and 0.05% for VAGT.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXF.DE и VAGT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор