Сравнение DBXF.DE с T1EU.DE
DBXF.DE (Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc)) and T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) are both Government Bonds funds - DBXF.DE tracks the iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index while T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXF.DE returned -8.03%/yr vs 1.42%/yr for T1EU.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBXF.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for T1EU.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXF.DE и T1EU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXF.DE показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у T1EU.DE с доходностью 0.92%.
DBXF.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.28%
- С начала года
- -0.97%
- 1 год
- -2.12%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -2.61%
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXF.DE и T1EU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXF.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) | -0.97% | -5.38% | -0.73% | 9.69% | -34.17% | -6.47% | 7.70% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.47% |
Correlation
The correlation between DBXF.DE and T1EU.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXF.DE vs. T1EU.DE — Ранг доходности на риск
DBXF.DE
T1EU.DE
Сравнение DBXF.DE c T1EU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBXF.DE | T1EU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.71 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 16.22 | -16.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBXF.DE и T1EU.DE
Максимальная просадка DBXF.DE за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки T1EU.DE в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXF.DE и T1EU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXF.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -3.20% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -0.51% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.81% | -0.51% | -11.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.93% | -2.36% | -39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -0.02% | -37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -0.85% | -11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.12% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXF.DE и T1EU.DE
Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) (DBXF.DE) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что DBXF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T1EU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXF.DE | T1EU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 0.64% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.15% | 1.22% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 1.57% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 0.85% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 0.77% | +10.69% |
Сравнение комиссий DBXF.DE и T1EU.DE
DBXF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии T1EU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXF.DE и T1EU.DE
Ни DBXF.DE, ни T1EU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXF.DE Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DBXF.DE and T1EU.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1EU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1EU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for DBXF.DE.
DBXF.DE tracks iBoxx EUR Eurozone 15-30 Index, while T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for DBXF.DE and 0.10% for T1EU.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXF.DE и T1EU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор