PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с TLX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с TLX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the DAX®, while TLX.DE (Talanx AG) is a stock. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 8.92%/yr vs 17.24%/yr for TLX.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и TLX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Talanx AG (TLX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у TLX.DE с доходностью -10.52%. За последние 10 лет акции DBXD.DE уступали акциям TLX.DE по среднегодовой доходности: 8.92% против 17.24% соответственно.

DBXD.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.40%
1 год
2.06%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.16%
10 лет*
8.92%

TLX.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-5.89%
1 год
-11.15%
3 года*
26.76%
5 лет*
27.74%
10 лет*
17.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и TLX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		1.35%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%
TLX.DE
Talanx AG		-10.52%42.18%31.37%52.71%8.62%39.61%-24.76%54.54%-9.07%11.56%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and TLX.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.58

The correlation between DBXD.DE and TLX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Talanx AG

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с TLX.DE:
TLX.DE с HNR1.DETLX.DE с TTR1.DETLX.DE с IFC.TOTLX.DE с UPROTLX.DE с TQQQTLX.DE с ^GSPCTLX.DE с VLK.AS

Доходность на риск

DBXD.DE vs. TLX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TLX.DE
Ранг доходности на риск TLX.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLX.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLX.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLX.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLX.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLX.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c TLX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Talanx AG (TLX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXD.DETLX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.52

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.63

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.65

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

-1.13

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXD.DE vs. TLX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа TLX.DE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и TLX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXD.DETLX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.52

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.18

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и TLX.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.98%, примерно равная максимальной просадке TLX.DE в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и TLX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DETLX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.98%

-53.74%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-18.11%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-18.11%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-21.22%

-5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-53.74%

+14.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-17.69%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-8.15%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

10.39%

-6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и TLX.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Talanx AG (TLX.DE) имеют волатильность 5.10% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DETLX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.27%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

16.15%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

22.47%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

23.31%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.86%

-6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и TLX.DE

DBXD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLX.DE
Talanx AG		3.65%2.37%2.86%3.09%3.61%3.53%4.72%3.28%4.70%3.96%4.09%4.38%

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and TLX.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и TLX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор