PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBXD.DE с EUIN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBXD.DE с EUIN.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) and EUIN.DE (Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - DBXD.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while EUIN.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBXD.DE returned 9.03%/yr vs 1.91%/yr for EUIN.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DBXD.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for EUIN.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBXD.DE и EUIN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBXD.DE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у EUIN.DE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции DBXD.DE превзошли акции EUIN.DE по среднегодовой доходности: 9.03% против 1.91% соответственно.

DBXD.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
0.89%
1 год
1.42%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.27%
10 лет*
9.03%

EUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
3.28%
С начала года
3.67%
1 год
3.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
4.45%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBXD.DE и EUIN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		0.89%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%3.11%24.69%-18.52%12.12%
EUIN.DE
Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc		3.67%1.21%2.05%1.03%10.68%7.29%-2.78%-1.73%-2.68%-0.47%

Correlation

The correlation between DBXD.DE and EUIN.DE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.08

The correlation between DBXD.DE and EUIN.DE shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с LYMS.DE
Часто сравнивают с EUIN.DE:
EUIN.DE с TIUP.DEEUIN.DE с LYQ7.DEEUIN.DE с XGIU.DEEUIN.DE с IS3V.DEEUIN.DE с 18MK.DEEUIN.DE с IUS5.DEEUIN.DE с IBCI.DE

Доходность на риск

DBXD.DE vs. EUIN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
EUIN.DE
Ранг доходности на риск EUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUIN.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUIN.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXD.DE c EUIN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) и Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBXD.DEEUIN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.31

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.99

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.21

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

7.74

-7.38

DBXD.DE vs. EUIN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXD.DE на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа EUIN.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXD.DE и EUIN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBXD.DE и EUIN.DE

Максимальная просадка DBXD.DE за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки EUIN.DE в -12.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXD.DE и EUIN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBXD.DEEUIN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-12.08%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-1.80%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.92%

-2.43%

-13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-4.44%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

-12.08%

-26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.25%

-3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.03%

-8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

0.51%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXD.DE и EUIN.DE

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Amundi Euro Inflation Expectations 2-10Y UCITS ETF Acc (EUIN.DE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что DBXD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBXD.DEEUIN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.93%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

2.83%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

3.03%

+13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

3.57%

+13.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

3.40%

+14.69%

Сравнение комиссий DBXD.DE и EUIN.DE

DBXD.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUIN.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXD.DE и EUIN.DE

Ни DBXD.DE, ни EUIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBXD.DE and EUIN.DE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBXD.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBXD.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for EUIN.DE.

DBXD.DE is categorized as Europe Equities, while EUIN.DE is Inflation-Protected Bonds. DBXD.DE tracks DAX®, while EUIN.DE tracks iBoxx EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for DBXD.DE and 0.25% for EUIN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBXD.DE и EUIN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор