Сравнение DBX9.DE с CHIN.DE
DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - DBX9.DE tracks the FTSE China 50 while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DBX9.DE returned 39.69% vs 26.91% for CHIN.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBX9.DE charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBX9.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX9.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у CHIN.DE с доходностью 7.04%.
DBX9.DE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 4.72%
CHIN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBX9.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 15.56% | 10.03% | 37.71% | -12.49% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 7.04% | 16.60% | 23.10% | -7.05% |
Correlation
The correlation between DBX9.DE and CHIN.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between DBX9.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX9.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
DBX9.DE
CHIN.DE
Сравнение DBX9.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX9.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 3.06 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 7.91 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX9.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка DBX9.DE за все время составила -66.51%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX9.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX9.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.51% | -22.95% | -43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -8.84% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.16% | -2.73% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.44% | -7.67% | -21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.42% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX9.DE и CHIN.DE
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что DBX9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX9.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 5.61% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 12.38% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 17.69% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 22.40% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.52% | 22.40% | +2.12% |
Сравнение комиссий DBX9.DE и CHIN.DE
DBX9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX9.DE и CHIN.DE
Ни DBX9.DE, ни CHIN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBX9.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHIN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHIN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.
DBX9.DE tracks FTSE China 50, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for DBX9.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBX9.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор