PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).

DBX4.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-1.11%26.97%16.81%0.20%1.24%17.99%-15.66%17.52%-12.44%8.88%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.24%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции DBX4.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 6.58% против 8.94% соответственно.

DBX4.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
8.38%
1 год
23.03%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.58%

XSX6.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.31%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XDWH.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с ZA30.DEDBX4.DE с 4UBQ.DEDBX4.DE с EXUS.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с ICGA.DE

Сравнение комиссий DBX4.DE и XSX6.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

DBX4.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DEXSX6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.94

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.28

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.84

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.86

7.39

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX6.DE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.94

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и XSX6.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и XSX6.DE

Ни DBX4.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и XSX6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-36.05%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-10.14%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-20.84%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-36.05%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-5.45%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-5.30%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.36%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и XSX6.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.71%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.80%

9.14%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

15.21%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.25%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.81%

15.57%

+5.24%