PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBX4.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBX4.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

DBX4.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBX4.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM EMEA Low Carbon SRI Selection Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2007 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBX4.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBX4.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF		-0.93%26.97%16.81%0.20%1.24%17.99%-15.66%17.52%-12.44%8.88%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.28%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, DBX4.DE показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции DBX4.DE уступали акциям XDWD.DE по среднегодовой доходности: 6.66% против 11.91% соответственно.

DBX4.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.75%
3 года*
16.49%
5 лет*
9.05%
10 лет*
6.66%

XDWD.DE

1 день
2.06%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.13%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBX4.DE:
DBX4.DE с QDVD.DEDBX4.DE с XEON.DEDBX4.DE с XESC.DEDBX4.DE с 4UBQ.DEDBX4.DE с EXUS.DEDBX4.DE с V3YA.DEDBX4.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Сравнение комиссий DBX4.DE и XDWD.DE

DBX4.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDWD.DE в 0.19%.

DBX4.DE
Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DBX4.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX4.DE
Ранг доходности на риск DBX4.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX4.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX4.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX4.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX4.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX4.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBX4.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.75

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

6.20

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBX4.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX4.DE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа XDWD.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX4.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBX4.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.75

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.72

-0.62

Корреляция

Корреляция между DBX4.DE и XDWD.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX4.DE и XDWD.DE

Ни DBX4.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBX4.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка DBX4.DE за все время составила -60.48%, что больше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX4.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBX4.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.48%

-33.55%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-13.22%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-21.64%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.52%

-33.55%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-4.04%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-4.61%

-11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

1.99%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX4.DE и XDWD.DE

Xtrackers MSCI EM Europe Middle East & Africa Swap UCITS ETF (DBX4.DE) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DBX4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBX4.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.42%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

8.40%

+6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.54%

16.05%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

14.14%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

15.20%

+5.62%