PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBX3.DE с 4BRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBX3.DE с 4BRZ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBX3.DE (Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C) and 4BRZ.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)) are both Latin America Equities funds - DBX3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders while 4BRZ.DE tracks the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBX3.DE returned 5.73%/yr vs 6.36%/yr for 4BRZ.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DBX3.DE charges 0.40%/yr vs 0.31%/yr for 4BRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBX3.DE и 4BRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBX3.DE торгуется в EUR, в то время как 4BRZ.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4BRZ.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBX3.DE показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у 4BRZ.DE с доходностью 15.30%.

DBX3.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.61%
1 год
33.32%
3 года*
8.38%
5 лет*
5.73%
10 лет*
3.53%

4BRZ.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
9.53%
С начала года
15.30%
1 год
35.91%
3 года*
8.92%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBX3.DE и 4BRZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBX3.DE
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C		12.61%40.51%-24.95%22.19%10.57%-13.63%-21.51%21.33%-3.87%
4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)		15.30%31.54%-25.69%28.88%20.67%-12.67%-26.67%31.28%-2.53%

Correlation

The correlation between DBX3.DE and 4BRZ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between DBX3.DE and 4BRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)

Часто сравнивают с DBX3.DE:
DBX3.DE с AMEL.DEDBX3.DE с IQQB.DEDBX3.DE с FLXB.DEDBX3.DE с IUSC.DEDBX3.DE с LBRA.DEDBX3.DE с GLDDBX3.DE с XDWT.DE
Часто сравнивают с 4BRZ.DE:
4BRZ.DE с SXR8.DE4BRZ.DE с LBRA.DE4BRZ.DE с EUNL.DE4BRZ.DE с QDVE.DE4BRZ.DE с IUSC.DE4BRZ.DE с SEC0.DE4BRZ.DE с ISPA.DE

Доходность на риск

DBX3.DE vs. 4BRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX3.DE
Ранг доходности на риск DBX3.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX3.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX3.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX3.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX3.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX3.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
4BRZ.DE
Ранг доходности на риск 4BRZ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4BRZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4BRZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4BRZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4BRZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4BRZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBX3.DE c 4BRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) и iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBX3.DE4BRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.60

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.21

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.02

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

5.44

+1.68

DBX3.DE vs. 4BRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBX3.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4BRZ.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX3.DE и 4BRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBX3.DE и 4BRZ.DE

Максимальная просадка DBX3.DE за все время составила -60.04%, что больше максимальной просадки 4BRZ.DE в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX3.DE и 4BRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBX3.DE4BRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.04%

-55.47%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-17.71%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.38%

-28.14%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-28.14%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-11.93%

+3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.02%

-18.19%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

6.58%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DBX3.DE и 4BRZ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C (DBX3.DE) составляет 3.83%, в то время как у iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DBX3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4BRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBX3.DE4BRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.56%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.92%

17.31%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

22.45%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

26.71%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

32.55%

-7.16%

Сравнение комиссий DBX3.DE и 4BRZ.DE

DBX3.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии 4BRZ.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX3.DE и 4BRZ.DE

Ни DBX3.DE, ни 4BRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBX3.DE and 4BRZ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4BRZ.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4BRZ.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.40% for DBX3.DE.

DBX3.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Leaders, while 4BRZ.DE tracks MSCI Brazil 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DBX3.DE and 0.31% for 4BRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBX3.DE и 4BRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор