PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4BRZ.DE с IUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4BRZ.DE с IUSC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4BRZ.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)) and IUSC.DE (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)) are both Latin America Equities funds from iShares - 4BRZ.DE tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while IUSC.DE tracks the MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4BRZ.DE returned 5.69%/yr vs 9.08%/yr for IUSC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 4BRZ.DE charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for IUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4BRZ.DE и IUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4BRZ.DE торгуется в USD, в то время как IUSC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4BRZ.DE показывает доходность 12.28%, а IUSC.DE немного ниже – 11.92%.

4BRZ.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
8.01%
С начала года
12.28%
1 год
34.08%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

IUSC.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.88%
6 месяцев
5.89%
С начала года
11.92%
1 год
36.45%
3 года*
11.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4BRZ.DE и IUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)		12.28%48.47%-29.92%32.87%14.05%-19.58%-19.46%28.48%-1.96%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		11.92%55.24%-27.51%32.34%8.11%-11.41%-11.96%15.91%-4.16%

Correlation

The correlation between 4BRZ.DE and IUSC.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between 4BRZ.DE and IUSC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 4BRZ.DE:
4BRZ.DE с SXR8.DE4BRZ.DE с DBX3.DE4BRZ.DE с LBRA.DE4BRZ.DE с EUNL.DE4BRZ.DE с QDVE.DE4BRZ.DE с SEC0.DE4BRZ.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с IUSC.DE:
IUSC.DE с XMBR.LIUSC.DE с SCHGIUSC.DE с AMEL.DEIUSC.DE с IAPD.LIUSC.DE с DBX3.DEIUSC.DE с VUSA.LIUSC.DE с 5MVL.DE

Доходность на риск

4BRZ.DE vs. IUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4BRZ.DE
Ранг доходности на риск 4BRZ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4BRZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4BRZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4BRZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4BRZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4BRZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IUSC.DE
Ранг доходности на риск IUSC.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSC.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSC.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSC.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4BRZ.DE c IUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4BRZ.DEIUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.79

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.47

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.35

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

6.30

-1.80

4BRZ.DE vs. IUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4BRZ.DE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSC.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4BRZ.DE и IUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4BRZ.DE и IUSC.DE

Максимальная просадка 4BRZ.DE за все время составила -57.20%, что меньше максимальной просадки IUSC.DE в -67.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4BRZ.DE и IUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4BRZ.DEIUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.20%

-67.40%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-15.42%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-28.07%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-28.98%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-10.50%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-31.24%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

5.77%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности 4BRZ.DE и IUSC.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) (IUSC.DE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что 4BRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4BRZ.DEIUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.18%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

16.60%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

20.28%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

22.31%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

26.01%

+7.08%

Сравнение комиссий 4BRZ.DE и IUSC.DE

4BRZ.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IUSC.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4BRZ.DE и IUSC.DE

4BRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSC.DE
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)		3.39%3.65%4.87%3.74%6.10%2.71%1.59%2.00%1.89%1.37%1.18%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 4BRZ.DE and IUSC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSC.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSC.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for 4BRZ.DE.

4BRZ.DE tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while IUSC.DE tracks MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. Their fees differ too: 0.31% for 4BRZ.DE and 0.20% for IUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4BRZ.DE и IUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор