- ISIN
- DE000A0Q4R85
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 24 окт. 2018 г.
- Категория
- Latin America Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI Brazil 25/50 Index
- Страна регистрации
- Germany
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности 4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции 4BRZ.DE — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции 4BRZ.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) показал доход в 12.28% с начала года и 34.08% за последние 12 месяцев.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.28%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность 4BRZ.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении 4BRZ.DE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -23.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.14% | 3.40% | -3.34% | 4.87% | -9.23% | -2.80% | 2.77% | 12.28% | |||||
| 2025 | 13.50% | -5.20% | 5.61% | 4.37% | 0.93% | 7.02% | -6.09% | 10.17% | 4.60% | 1.08% | 7.59% | -1.53% | 48.47% |
| 2024 | -5.14% | -0.42% | -1.85% | -3.83% | -4.95% | -3.91% | 0.69% | 6.72% | -0.13% | -6.09% | -7.66% | -7.52% | -29.92% |
| 2023 | 7.54% | -9.03% | 0.19% | 2.22% | 1.86% | 15.72% | 4.68% | -7.81% | -0.68% | -4.03% | 13.66% | 7.62% | 32.87% |
| 2022 | 14.37% | 4.15% | 15.90% | -11.26% | 4.25% | -18.99% | 5.88% | 6.66% | -4.24% | 7.18% | -2.01% | -2.95% | 14.05% |
| 2021 | -7.97% | -6.22% | 2.47% | 7.76% | 8.12% | 5.55% | -4.55% | -3.95% | -11.65% | -8.76% | -3.79% | 3.97% | -19.58% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) has an annualized alpha of -2.30%, beta of 0.68, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2018.
- This ETF participated in 119.43% of S&P 500 Index downside but only 78.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.30%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 78.00%
- Участие в снижении
- 119.43%
Комиссия
Комиссия 4BRZ.DE составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
4BRZ.DE имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4BRZ.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.03 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 8.80 | -4.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) показал максимальную просадку в 57.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1438 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) составляет 14.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.20%март 2020 г. | 2mo 17d | 5y 7mo | 5y 10moянв. 2020 г. - нояб. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-19.49%июнь 2026 г. | 1mo 24d | — | 3mo 4dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-18.18%май 2019 г. | 3mo 18d | 1mo 15d | 5mo 3dфевр. 2019 г. - июль 2019 г. | — |
-17.39%авг. 2019 г. | 1mo 17d | 4mo 2d | 5mo 19dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
-10.28%март 2026 г. | 22d | 20d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| 4BRZ.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.20% | -56.78% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -9.10% | -10.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.79% | -18.90% | -11.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | -25.43% | -6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -2.00% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -10.70% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.54% | 2.10% | +5.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с 4BRZ.DE
Добавьте iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с 4BRZ.DE