PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 4BRZ.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4BRZ.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

4BRZ.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 4BRZ.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4BRZ.DE returned 5.69%/yr vs 12.76%/yr for SXR8.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. 4BRZ.DE charges 0.31%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4BRZ.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4BRZ.DE торгуется в USD, в то время как SXR8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4BRZ.DE показывает доходность 12.28%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 8.85%.

4BRZ.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
0.95%
6 месяцев
8.01%
С начала года
12.28%
1 год
34.08%
3 года*
9.60%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
7.97%
С начала года
8.85%
1 год
19.88%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4BRZ.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
4BRZ.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)		12.28%48.47%-29.92%32.87%14.05%-19.58%-19.46%28.48%-1.96%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		8.85%18.24%24.75%26.34%-19.03%29.64%17.24%31.65%-7.02%

Correlation

The correlation between 4BRZ.DE and SXR8.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 4BRZ.DE:
4BRZ.DE с DBX3.DE4BRZ.DE с LBRA.DE4BRZ.DE с EUNL.DE4BRZ.DE с QDVE.DE4BRZ.DE с IUSC.DE4BRZ.DE с SEC0.DE4BRZ.DE с ISPA.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

4BRZ.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4BRZ.DE
Ранг доходности на риск 4BRZ.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4BRZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4BRZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4BRZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4BRZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4BRZ.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4BRZ.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4BRZ.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.67

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.43

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.31

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

9.25

-4.74

4BRZ.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4BRZ.DE на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4BRZ.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4BRZ.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка 4BRZ.DE за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4BRZ.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4BRZ.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.20%

-34.26%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-8.57%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.79%

-19.47%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-24.36%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-1.72%

-12.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-5.47%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

2.14%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности 4BRZ.DE и SXR8.DE

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) (4BRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что 4BRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4BRZ.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.08%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

8.66%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

11.98%

+11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

15.95%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.09%

16.29%

+16.80%

Сравнение комиссий 4BRZ.DE и SXR8.DE

4BRZ.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4BRZ.DE и SXR8.DE

Ни 4BRZ.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4BRZ.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for 4BRZ.DE.

4BRZ.DE is categorized as Latin America Equities, while SXR8.DE is S&P 500. 4BRZ.DE tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.31% for 4BRZ.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4BRZ.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор