PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPIX с BTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPIX с BTIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBPIX (DWS Short Duration Fund) and BTIIX (DWS Equity 500 Index Fund) are both mutual funds - DBPIX is a Short-Term Bond fund managed by DWS, while BTIIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, DBPIX returned 2.80%/yr vs 16.44%/yr for BTIIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. DBPIX charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for BTIIX.

Доходность

Сравнение доходности DBPIX и BTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Short Duration Fund (DBPIX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BTIIX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции DBPIX уступали акциям BTIIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 16.44% соответственно.

DBPIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.13%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.42%
10 лет*
2.80%

BTIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.75%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.67%
10 лет*
16.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPIX и BTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPIX
DWS Short Duration Fund		0.37%7.40%5.14%5.23%-5.02%0.29%5.12%5.87%0.69%2.61%
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		10.80%17.56%24.83%26.04%-18.51%28.71%18.37%45.09%-4.99%21.61%

Correlation

The correlation between DBPIX and BTIIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 1998 г.

0.05

Over the past year, DBPIX and BTIIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Short Duration Fund

DWS Equity 500 Index Fund

Часто сравнивают с DBPIX:
DBPIX с SEMGXDBPIX с AAAZXDBPIX с DBLSXDBPIX с SCPIXDBPIX с AAAAXDBPIX с DFEQXDBPIX с DFAIX
Часто сравнивают с BTIIX:
BTIIX с BRK-BBTIIX с MSFTBTIIX с NANCBTIIX с VOOBTIIX с SPGPBTIIX с SCOBXBTIIX с FCNKX

Доходность на риск

DBPIX vs. BTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPIX
Ранг доходности на риск DBPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BTIIX
Ранг доходности на риск BTIIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPIX c BTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Short Duration Fund (DBPIX) и DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPIXBTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.36

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.26

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.14

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

14.54

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPIX vs. BTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTIIX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPIX и BTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPIXBTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.78

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.52

+1.17

Просадки

Сравнение просадок DBPIX и BTIIX

Максимальная просадка DBPIX за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки BTIIX в -55.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPIX и BTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPIXBTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-55.24%

+46.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-8.93%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.64%

-21.16%

+19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-24.60%

+16.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

-33.83%

+25.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.74%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-10.09%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.92%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPIX и BTIIX

Текущая волатильность для DWS Short Duration Fund (DBPIX) составляет 0.64%, в то время как у DWS Equity 500 Index Fund (BTIIX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что DBPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPIXBTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.93%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

8.96%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

11.87%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

22.46%

-20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

21.21%

-19.04%

Сравнение комиссий DBPIX и BTIIX

DBPIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BTIIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPIX и BTIIX

Дивидендная доходность DBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности BTIIX в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIIX
DWS Equity 500 Index Fund		11.88%13.18%20.02%26.57%14.49%15.07%20.31%23.22%22.74%15.17%11.11%8.32%
DBPIX
DWS Short Duration Fund		4.31%5.55%4.41%2.99%1.86%1.79%2.99%3.13%2.81%2.82%2.84%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DBPIX and BTIIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTIIX has higher volatility (2.93%) compared to DBPIX (0.64%). In terms of maximum drawdown, DBPIX dropped -8.93% vs BTIIX's -55.24%.

BTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPIX и BTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор