DWS Short Duration Fund (DBPIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DWS Short Duration Fund (DBPIX) показал доход в -0.12% с начала года и 5.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DBPIX составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 44 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DBPIX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2004 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.

DWS Short Duration Fund: годовая альфа составляет 3.30%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 24.12.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (11.87%) было выше, чем в снижении (0.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия DBPIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DBPIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Short Duration Fund (DBPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DWS Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DWS Short Duration Fund показал максимальную просадку в 8.93%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка DWS Short Duration Fund составляет 1.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.