PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBPG.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPG.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBPG.DE (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPG.DE is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XDEQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPG.DE returned 24.01%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DBPG.DE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPG.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPG.DE показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. За последние 10 лет акции DBPG.DE превзошли акции XDEQ.DE по среднегодовой доходности: 24.01% против 12.38% соответственно.

DBPG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
7.30%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.10%
1 год
50.49%
3 года*
34.60%
5 лет*
21.51%
10 лет*
24.01%

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPG.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPG.DE
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C		19.52%13.51%53.27%44.01%-36.28%78.38%9.47%68.71%-12.05%25.82%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%

Correlation

The correlation between DBPG.DE and XDEQ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between DBPG.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPG.DE:
DBPG.DE с LYMZ.DEDBPG.DE с LYY8.DEDBPG.DE с MBZ3.DEDBPG.DE с 3DAX.DEDBPG.DE с LVWC.DEDBPG.DE с TAI3.DEDBPG.DE с 3JPN.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

DBPG.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPG.DE
Ранг доходности на риск DBPG.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPG.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPG.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPG.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPG.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPG.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPG.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.78

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.04

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

12.17

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBPG.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPG.DE на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPG.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPG.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.78

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.80

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DBPG.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка DBPG.DE за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPG.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPG.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-32.16%

-27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-6.22%

-9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.46%

-20.59%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-20.59%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.28%

-32.16%

-27.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

0.00%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.75%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.56%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPG.DE и XDEQ.DE

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (DBPG.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что DBPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPG.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

2.36%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

7.32%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

10.64%

+11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.11%

14.12%

+15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

15.35%

+16.13%

Сравнение комиссий DBPG.DE и XDEQ.DE

DBPG.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEQ.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPG.DE и XDEQ.DE

Ни DBPG.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPG.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for DBPG.DE.

DBPG.DE is categorized as Leveraged Equities, while XDEQ.DE is Global Equities. DBPG.DE tracks S&P 500 Index, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.60% for DBPG.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPG.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор