Сравнение DBND с DCPE
DBND (DoubleLine Opportunistic Bond ETF) and DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) are both exchange-traded funds - DBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBND returned 4.50%/yr vs 12.19%/yr for DCPE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBND charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for DCPE.
Доходность
Сравнение доходности DBND и DCPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBND показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DCPE с доходностью -1.70%.
DBND
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBND и DCPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | -0.21% | 7.41% | 3.06% | 6.33% | -5.93% |
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | -1.70% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.55% |
Correlation
The correlation between DBND and DCPE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between DBND and DCPE shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBND vs. DCPE — Ранг доходности на риск
DBND
DCPE
Сравнение DBND c DCPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) и DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBND | DCPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.34 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 1.24 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBND | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.30 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок DBND и DCPE
Максимальная просадка DBND за все время составила -9.39%, что меньше максимальной просадки DCPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBND и DCPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBND | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.39% | -22.07% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.68% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.25% | -14.32% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.83% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.93% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.65% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBND и DCPE
Текущая волатильность для DoubleLine Opportunistic Bond ETF (DBND) составляет 1.07%, в то время как у DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что DBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBND | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 2.63% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 8.04% | -5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 10.89% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 16.93% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 16.93% | -11.84% |
Сравнение комиссий DBND и DCPE
DBND берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCPE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBND и DCPE
Дивидендная доходность DBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности DCPE в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DBND DoubleLine Opportunistic Bond ETF | 4.79% | 4.78% | 5.19% | 4.39% | 2.74% |
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
DBND and DCPE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCPE has higher volatility (2.63%) compared to DBND (1.07%). In terms of maximum drawdown, DBND dropped -9.39% vs DCPE's -22.07%.
On 3-year performance, DCPE leads with 12.19% vs 4.50% for DBND. On fees, DBND is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBND has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCPE has performed better with a 12.19% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBND is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DBND has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 1.41% for DCPE.
DBND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while DCPE is Large Cap Value Equities. DBND tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while DCPE tracks Shiller Barclays CAPE US Sector Index. Their fees differ too: 0.50% for DBND and 0.65% for DCPE.
DBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBND и DCPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор