Сравнение DBMFE.PA с WPEA.PA
DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. DBMFE.PA is actively managed, while WPEA.PA is passively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.95% vs 24.54% for WPEA.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for WPEA.PA.
Доходность
Сравнение доходности DBMFE.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у WPEA.PA с доходностью 11.11%.
DBMFE.PA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPEA.PA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMFE.PA iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc | 12.18% | 14.24% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.11% | 20.71% |
Correlation
The correlation between DBMFE.PA and WPEA.PA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMFE.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
DBMFE.PA
WPEA.PA
Сравнение DBMFE.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMFE.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 3.64 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 14.40 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMFE.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки WPEA.PA в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMFE.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.01% | -21.57% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -6.66% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.87% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -2.99% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.69% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMFE.PA и WPEA.PA
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPEA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMFE.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.09% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.01% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 11.26% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14.56% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 14.56% | +2.78% |
Сравнение комиссий DBMFE.PA и WPEA.PA
DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WPEA.PA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMFE.PA и WPEA.PA
Ни DBMFE.PA, ни WPEA.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DBMFE.PA and WPEA.PA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WPEA.PA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WPEA.PA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.
DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while WPEA.PA is Global Equities. They also come from different issuers: iM Global Partner and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.25% for WPEA.PA.
Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор