PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMFE.PA с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMFE.PA с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBMFE.PA (iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DBMFE.PA is a Hedge Fund fund actively managed by iM Global Partner, while EXCS.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. DBMFE.PA is actively managed, while EXCS.L is passively managed. Over the past year, DBMFE.PA returned 28.90% vs 69.09% for EXCS.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DBMFE.PA charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности DBMFE.PA и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMFE.PA торгуется в EUR, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMFE.PA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 40.01%.

DBMFE.PA

1 день
-0.06%
1 месяц
2.64%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.27%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.73%
1 месяц
8.73%
С начала года
40.01%
6 месяцев
44.58%
1 год
69.09%
3 года*
24.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMFE.PA и EXCS.L

2026 (YTD)2025
DBMFE.PA
iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc		12.65%8.56%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		40.03%24.32%

Correlation

The correlation between DBMFE.PA and EXCS.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DBMFE.PA:
DBMFE.PA с DBMFDBMFE.PA с LYP6.DEDBMFE.PA с AXQT.DEDBMFE.PA с MEUD.LDBMFE.PA с IWMO.MIDBMFE.PA с GERD.DEDBMFE.PA с AVWS.DE
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

DBMFE.PA vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMFE.PA
Ранг доходности на риск DBMFE.PA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMFE.PA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMFE.PA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMFE.PA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMFE.PA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMFE.PA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMFE.PA c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFE.PAEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.49

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
4.50

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

5.72

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.14

21.71

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMFE.PA vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMFE.PA на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMFE.PA и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFE.PAEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.49

-1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.96

+0.09

Просадки

Сравнение просадок DBMFE.PA и EXCS.L

Максимальная просадка DBMFE.PA за все время составила -7.01%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMFE.PA и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFE.PAEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.01%

-18.63%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-12.02%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.51%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-6.03%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.17%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMFE.PA и EXCS.L

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Fund R EUR UCITS ETF Acc (DBMFE.PA) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что DBMFE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFE.PAEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

8.74%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

16.96%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

19.67%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

15.89%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

15.89%

+1.81%

Сравнение комиссий DBMFE.PA и EXCS.L

DBMFE.PA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMFE.PA и EXCS.L

Ни DBMFE.PA, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBMFE.PA and EXCS.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for DBMFE.PA.

DBMFE.PA is categorized as Hedge Fund, while EXCS.L is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iM Global Partner and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DBMFE.PA and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMFE.PA и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор