PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с POW.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с POW.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while POW.TO (Power Corporation of Canada) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 19.49%/yr for POW.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и POW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.56%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

POW.TO

1 день
1.10%
1 месяц
5.25%
С начала года
17.56%
6 месяцев
18.98%
1 год
67.85%
3 года*
40.28%
5 лет*
19.49%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и POW.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
POW.TO
Power Corporation of Canada		17.56%77.85%15.29%29.26%-24.02%50.00%-2.60%19.03%

Correlation

The correlation between DBMF and POW.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Power Corporation of Canada

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с POW.TO:
POW.TO с GWO.TOPOW.TO с CPX.TOPOW.TO с MFC.TOPOW.TO с RY.TOPOW.TO с MFCPOW.TO с BAM.TOPOW.TO с IGM.TO

Доходность на риск

DBMF vs. POW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
POW.TO
Ранг доходности на риск POW.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POW.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POW.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POW.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c POW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFPOW.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.69

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.34

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.58

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

5.16

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

15.50

+0.80

DBMF vs. POW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа POW.TO равного 3.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и POW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и POW.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и POW.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFPOW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-71.79%

+51.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-13.53%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-17.53%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.01%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-18.01%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.49%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и POW.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Power Corporation of Canada (POW.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFPOW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

6.01%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

15.59%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

18.92%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

18.64%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

24.22%

-11.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и POW.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности POW.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
POW.TO
Power Corporation of Canada		2.89%3.36%5.02%5.54%6.22%4.40%7.51%4.77%6.13%4.36%4.38%4.23%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and POW.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и POW.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор