PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с ENB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с ENB.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while ENB.TO (Enbridge Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 14.28%/yr for ENB.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и ENB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как ENB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у ENB.TO с доходностью 20.96%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
26.94%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

ENB.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
1.78%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.09%
1 год
28.04%
3 года*
22.35%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и ENB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.51%
ENB.TO
Enbridge Inc.		20.96%19.55%26.47%-0.92%7.16%30.05%-13.25%12.90%

Correlation

The correlation between DBMF and ENB.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.07

The correlation between DBMF and ENB.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Enbridge Inc.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с ENB.TO:
ENB.TO с CNQ.TOENB.TO с PPL.TOENB.TO с SU.TOENB.TO с WCP.TOENB.TO с TRP.TOENB.TO с TD.TOENB.TO с BCE.TO

Доходность на риск

DBMF vs. ENB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ENB.TO
Ранг доходности на риск ENB.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFENB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.73

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.44

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

3.18

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

7.85

+8.45

DBMF vs. ENB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB.TO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и ENB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и ENB.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки ENB.TO в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ENB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFENB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-46.35%

+25.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.85%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-14.77%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-27.86%

+7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.89%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-11.35%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.58%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и ENB.TO

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.71%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFENB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.85%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

12.99%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

16.33%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

17.21%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

23.57%

-11.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и ENB.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности ENB.TO в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.		4.84%5.74%6.00%7.44%6.50%6.76%7.96%5.72%6.33%4.91%3.75%4.04%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and ENB.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и ENB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор