PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с CASH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 9.64%/yr vs 2.06%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBMF торгуется в USD, в то время как CASH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CASH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью -1.14%.

DBMF

1 день
0.26%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.24%
1 год
27.33%
3 года*
9.64%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

CASH.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
-0.04%
3 года*
2.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.27%13.85%7.24%-8.94%21.61%-1.76%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		-1.20%7.36%-3.63%7.67%-3.72%-2.56%

Correlation

The correlation between DBMF and CASH.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

DBMF vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.01

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
0.02

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

-0.01

+4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

-0.02

+16.33

DBMF vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа CASH.TO равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и CASH.TO

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -9.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-9.29%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.03%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-7.69%

-7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.75%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-2.80%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и CASH.TO

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

0.77%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

3.22%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

4.41%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

6.24%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

6.24%

+6.17%

Сравнение комиссий DBMF и CASH.TO

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и CASH.TO

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.05%2.30%0.10%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.19%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and CASH.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: iM Global Partners and Global X. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.11% for CASH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор