Сравнение DBLSX с ACSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и American Century Short Duration Fund (ACSNX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и ACSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и ACSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
ACSNX American Century Short Duration Fund | -0.20% | 5.65% | 4.69% | 4.72% | -4.68% | 0.97% | 4.03% | 3.95% | 1.35% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ACSNX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции ACSNX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.26% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
ACSNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и ACSNX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ACSNX в 0.57%.
Доходность на риск
DBLSX vs. ACSNX — Ранг доходности на риск
DBLSX
ACSNX
Сравнение DBLSX c ACSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и American Century Short Duration Fund (ACSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | ACSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.24 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 3.99 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.59 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 3.71 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 14.92 | +13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | ACSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.24 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.96 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.20 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.37 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и ACSNX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и ACSNX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ACSNX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
ACSNX American Century Short Duration Fund | 4.13% | 4.55% | 4.56% | 3.96% | 1.60% | 1.74% | 1.51% | 2.59% | 2.53% | 1.91% | 1.62% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и ACSNX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки ACSNX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и ACSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | ACSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -6.50% | -50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.21% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -6.50% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -6.50% | -50.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -1.01% | -44.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -0.59% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и ACSNX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у American Century Short Duration Fund (ACSNX) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | ACSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.60% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.22% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.97% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.17% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 1.89% | +62.09% |