PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с WEDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.25%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-1.16%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у WEDIX с доходностью -1.16%.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%

WEDIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.76%
1 год
11.80%
3 года*
11.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с EIDOXWEDIX с WSMDXWEDIX с WILIX

Сравнение комиссий DBLLX и WEDIX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WEDIX в 0.70%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

2.26

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

3.21

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

1.47

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

2.62

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.50

11.03

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа WEDIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

2.26

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.38

+1.30

Корреляция

Корреляция между DBLLX и WEDIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и WEDIX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности WEDIX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.84%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и WEDIX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-30.80%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-4.53%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.46%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-9.56%

+8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.08%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и WEDIX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.79%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

3.22%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

5.49%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

7.27%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

7.27%

-5.37%