PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с PYELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции DBLLX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.42% соответственно.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQX

Сравнение комиссий DBLLX и PYELX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

0.11

+3.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

1.22

+3.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.77

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

0.24

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

3.45

+16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.11

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.04

+1.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

0.07

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.03

+1.64

Корреляция

Корреляция между DBLLX и PYELX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и PYELX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности PYELX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и PYELX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-56.98%

+46.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-50.21%

+48.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-51.98%

+41.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-52.62%

+42.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.64%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-16.96%

+15.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.54%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и PYELX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

3.36%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

4.66%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

111.80%

-110.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

50.59%

-48.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

36.37%

-34.47%