PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с EMLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с EMLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. EMLIX управляется MFS. Фонд был запущен 14 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и EMLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и EMLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		-3.34%19.53%-4.66%12.67%-10.19%-7.97%2.68%15.91%-5.99%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у EMLIX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции DBLLX превзошли акции EMLIX по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.75% соответственно.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%

EMLIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.32%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.99%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с EMLIX:
EMLIX с EMLCEMLIX с AGEYXEMLIX с DLENXEMLIX с EDFEMLIX с AGEPXEMLIX с DBLEXEMLIX с AMAPX

Сравнение комиссий DBLLX и EMLIX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMLIX в 0.85%.

EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. EMLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EMLIX
Ранг доходности на риск EMLIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c EMLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXEMLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

1.91

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

2.61

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

1.38

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.62

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.50

7.54

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. EMLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа EMLIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и EMLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXEMLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.91

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.27

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.91

0.21

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.05

+1.62

Корреляция

Корреляция между DBLLX и EMLIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и EMLIX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EMLIX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
EMLIX
MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund		3.06%3.48%5.32%3.64%3.60%4.49%4.13%4.71%5.60%4.48%4.59%6.93%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и EMLIX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки EMLIX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и EMLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXEMLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-34.15%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-6.80%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-24.72%

+14.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-33.42%

+23.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-7.71%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-16.68%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.46%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и EMLIX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у MFS Emerging Markets Debt Local Currency Fund (EMLIX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXEMLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

3.24%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

4.44%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

5.91%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

7.51%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

13.35%

-11.45%