PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.60% против 7.72% соответственно.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с AMAPX

Сравнение комиссий DBLLX и EIDOX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EIDOX в 0.79%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

4.24

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

5.83

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

2.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

4.21

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

16.91

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIDOX равному 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

4.24

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

1.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

1.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.65

+0.02

Корреляция

Корреляция между DBLLX и EIDOX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и EIDOX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и EIDOX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-19.06%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.56%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-17.42%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-19.06%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.45%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-2.50%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.89%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и EIDOX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.78%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.69%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

3.59%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

4.61%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

4.76%

-2.86%