PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBLLX с DBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и DBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и DBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
-1.86%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%16.74%-6.24%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у DBL с доходностью -1.86%. За последние 10 лет акции DBLLX превзошли акции DBL по среднегодовой доходности: 3.60% против 2.32% соответственно.


DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

DBL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.42%
1 год
2.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Сравнение комиссий DBLLX и DBL

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBL в 2.43%.


Доходность на риск

DBLLX vs. DBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

DBL
Ранг доходности на риск DBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c DBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBLLXDBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

0.27

+3.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

0.46

+4.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

1.05

+1.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

0.37

+3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

1.25

+18.21

DBLLX vs. DBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа DBL равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и DBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBLLXDBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.27

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

0.21

+1.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

0.16

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.32

+1.34

Корреляция

Корреляция между DBLLX и DBL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и DBL

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности DBL в 9.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
9.02%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и DBL

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DBL в -26.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DBL.


Загрузка...

Показатели просадок


DBLLXDBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-26.45%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-5.72%

+4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-24.54%

+14.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-26.45%

+16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.80%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-6.90%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.69%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и DBL

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBLLXDBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

3.81%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

5.44%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

8.04%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

11.59%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

14.62%

-12.72%