Сравнение DBLIX с WDI
DBLIX (DoubleLine Income Fund) and WDI (Western Asset Diversified Income Fund) are both Multisector Bonds funds. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DBLIX charges 0.65%/yr vs 1.73%/yr for WDI.
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и WDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.47%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLIX и WDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 0.53% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 4.39% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -23.30% | -5.61% |
Correlation
The correlation between DBLIX and WDI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, the correlation between DBLIX and WDI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.21, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLIX vs. WDI — Ранг доходности на риск
DBLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WDI
Сравнение DBLIX c WDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLIX | WDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и WDI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLIX | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.22% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и WDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLIX | WDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.89% | — |
Сравнение комиссий DBLIX и WDI
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WDI в 1.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и WDI
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности WDI в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 3.62% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.05% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBLIX and WDI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLIX и WDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор