Сравнение DBLIX с VMSAX
DBLIX (DoubleLine Income Fund) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.
Доходность
Сравнение доходности DBLIX и VMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSAX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLIX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -12.74% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 1.02% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Correlation
The correlation between DBLIX and VMSAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between DBLIX and VMSAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
DBLIX
VMSAX
Сравнение DBLIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок DBLIX и VMSAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -54.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.19% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.09% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLIX и VMSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLIX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 133.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 64.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 64.28% | — |
Сравнение комиссий DBLIX и VMSAX
DBLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLIX и VMSAX
Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности VMSAX в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLIX DoubleLine Income Fund | 4.11% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.55% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBLIX and VMSAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLIX и VMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор