PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBLFX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBLFX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLFX и TGLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
-0.95%7.54%3.04%6.44%-12.76%-0.34%5.61%7.99%-0.01%4.66%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DBLFX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.52% соответственно.


DBLFX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.07%
1 год
3.42%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.68%
10 лет*
2.09%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Core Fixed Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий DBLFX и TGLMX

DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.


Доходность на риск

DBLFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBLFX
Ранг доходности на риск DBLFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBLFXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.71

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.46

5.02

-0.55

DBLFX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLFX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLFX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBLFXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.40

+0.46

Корреляция

Корреляция между DBLFX и TGLMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLFX и TGLMX

Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLFX
DoubleLine Core Fixed Income Fund
4.40%4.87%5.22%4.66%3.99%3.12%3.17%3.42%3.35%2.90%2.95%3.59%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок DBLFX и TGLMX

Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и TGLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


DBLFXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-22.26%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.28%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-22.17%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-22.26%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.63%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-3.80%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.12%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLFX и TGLMX

Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) составляет 1.54%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBLFXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.77%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.89%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

5.01%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

7.03%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

5.57%

-1.30%