Сравнение DBLFX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
DBLFX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLFX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLFX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.95% | 7.54% | 3.04% | 6.44% | -12.76% | -0.34% | 5.61% | 7.99% | -0.01% | 4.66% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLFX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DBLFX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.52% соответственно.
DBLFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 2.09%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLFX и TGLMX
DBLFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
DBLFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
DBLFX
TGLMX
Сравнение DBLFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLFX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 5.02 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLFX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.10 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.40 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DBLFX и TGLMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLFX и TGLMX
Дивидендная доходность DBLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLFX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.40% | 4.87% | 5.22% | 4.66% | 3.99% | 3.12% | 3.17% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.95% | 3.59% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок DBLFX и TGLMX
Максимальная просадка DBLFX за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLFX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLFX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -22.26% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.28% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.09% | -22.17% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -22.26% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -3.63% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -3.80% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.12% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLFX и TGLMX
Текущая волатильность для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DBLFX) составляет 1.54%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что DBLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLFX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.77% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.89% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 5.01% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.03% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.57% | -1.30% |