Сравнение DBLEX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.98% против 2.42% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и PYELX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
DBLEX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
DBLEX
PYELX
Сравнение DBLEX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.11 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.22 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.77 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.24 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 3.45 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.11 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.07 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.03 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и PYELX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и PYELX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и PYELX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -56.98% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -50.21% | +47.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -51.98% | +26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -52.62% | +27.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.64% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -16.96% | +13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 3.54% | -2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и PYELX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 3.36% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 4.66% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 111.80% | -109.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 50.59% | -46.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 36.37% | -31.71% |