PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLEX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLEX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLEX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLEX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.98% против 7.72% соответственно.

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с PFUMXDBLEX с GMOQXDBLEX с AMAPX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий DBLEX и EIDOX

DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

DBLEX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLEX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLEXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

4.24

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

5.83

-3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

2.06

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.21

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

16.91

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLEX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLEX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLEX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLEXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

4.24

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.67

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.63

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.65

-0.68

Корреляция

Корреляция между DBLEX и EIDOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLEX и EIDOX

Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLEX и EIDOX

Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLEXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.43%

-19.06%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.56%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-17.42%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.43%

-19.06%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.45%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.50%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.89%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLEX и EIDOX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLEXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.78%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

2.69%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

3.59%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.53%

4.61%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.76%

-0.10%