PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBL с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBL с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DBL и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBL и MOFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		-1.86%7.16%10.05%13.11%-15.83%4.61%3.93%8.94%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.15%5.31%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, DBL показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

DBL

1 день
0.27%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.42%
1 год
2.18%
3 года*
10.28%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.32%

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Opportunistic Credit Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DBL:
DBL с DSLDBL с ZTRDBL с RFXIXDBL с ANGLXDBL с DBLFXDBL с DBLIXDBL с BWDTX
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с DBLIXMOFIX с VMSAXMOFIX с IOFIXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий DBL и MOFIX

DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBL vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBL
Ранг доходности на риск DBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBL: 99
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBL c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.06

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.40

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.17

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

4.67

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBL vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBL и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между DBL и MOFIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBL и MOFIX

Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBL
DoubleLine Opportunistic Credit Fund		9.02%8.66%8.52%8.60%8.89%7.17%8.69%6.83%10.27%9.03%8.68%9.35%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBL и MOFIX

Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-19.96%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-3.52%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-19.00%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.05%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.26%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.88%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DBL и MOFIX

DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

1.48%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.44%

2.12%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.04%

3.87%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.59%

7.25%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

7.25%

+7.37%