Сравнение DBL с DBLLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).
DBL - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 27 янв. 2012 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBL и DBLLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBL и DBLLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | -2.13% | 7.16% | 10.05% | 13.11% | -15.83% | 4.61% | 3.93% | 16.74% | -6.24% | 4.49% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 0.02% | 7.86% | 7.20% | 7.00% | -5.05% | -0.21% | 3.53% | 8.57% | -0.04% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DBL показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DBL уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.62% соответственно.
DBL
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.29%
DBLLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBL и DBLLX
DBL берет комиссию в 2.43%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.
Доходность на риск
DBL vs. DBLLX — Ранг доходности на риск
DBL
DBLLX
Сравнение DBL c DBLLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBL | DBLLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 3.75 | -3.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 5.19 | -4.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.29 | -1.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.05 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 21.50 | -20.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBL | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 3.75 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.72 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.91 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.68 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между DBL и DBLLX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBL и DBLLX
Дивидендная доходность DBL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности DBLLX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund | 9.04% | 8.66% | 8.52% | 8.60% | 8.89% | 7.17% | 8.69% | 6.83% | 10.27% | 9.03% | 8.68% | 9.35% |
DBLLX DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.01% | 5.27% | 4.70% | 3.74% | 2.41% | 2.15% | 2.61% | 4.93% | 2.87% | 3.00% | 3.19% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок DBL и DBLLX
Максимальная просадка DBL за все время составила -26.45%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBL и DBLLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBL | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.45% | -10.13% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -1.35% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -10.13% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.45% | -10.13% | -16.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -0.92% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -1.31% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.25% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBL и DBLLX
DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBL | DBLLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 0.35% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 0.75% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.04% | 1.43% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.59% | 1.93% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 1.90% | +12.72% |